Vì sao chất lượng tài sản ngân hàng suy giảm?

Đề cập về sức chống chịu của ngân hàng Việt ứng phó với rủi ro gia tăng, bà Trần Kiều Oanh, Trưởng phòng Khối Phân tích Định chế Tài chính thuộc Fiin Group cho biết, chất lượng tín dụng đang đi xuống ở nhiều ngành, nợ xấu dần lộ diện khi Thông tư 14/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước hết hiệu lực kể từ hết tháng 6/2022. Cuối năm 2022, tỷ lệ nợ xấu nội bảng đã tăng lên 1,92%, tỷ lệ nợ xấu gộp khoảng 4,5%. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa thể hiện hết rủi ro tiềm ẩn.

Khó khăn của thị trường bất động sản khiến nợ xấu có nguy cơ gia tăng tại các ngân hàng.

Nguyên nhân là do xuất phát từ sự "đóng băng" của thị trường bất động sản (BĐS) - lĩnh vực đóng góp tới 21% dư nợ tín dụng của toàn hệ thống.

Cụ thể là chất lượng tín dụng cho chủ đầu tư BĐS suy yếu do tình trạng tắc thanh khoản và lợi nhuận lao dốc tại các doanh nghiệp này. Bên cạnh đó, các khoản cho vay mua nhà hết thời hạn ưu đãi, đến hạn trả nợ gốc và lãi trong năm 2023, trong bối cảnh thu nhập người dân suy giảm hậu Covid-19.

Ngoài ra, nợ xấu chéo từ "cục máu đông" trái phiếu BĐS, dư nợ trái phiếu BĐS cuối năm 2022 khoảng 420.000 tỷ, trong đó ngân hàng nắm giữ 150.000 tỷ, nhà đầu tư nhỏ lẻ nắm giữ khoảng 270.000 tỷ.

Trong khi đó, khoảng 70% tài sản bảo đảm cho các khoản vay tại hệ thống ngân hàng hiện nay là BĐS. Việc phát mãi tài sản đảm bảo, bán nợ theo cơ chế thị trường để xử lý nợ xấu gặp trở ngại đáng kể khi thị trường BĐS gặp khó khăn.

Rủi ro hiện hữu và tiềm ẩn tăng lên xuất phát từ sự "đóng băng" của thị trường BĐS. Hiện nay, nợ xấu liên quan đến BĐS chiếm xấp xỉ 20% tổng quy mô nợ xấu trên bảng cân đối kế toán của các ngân hàng sẽ gây áp lực lên chất lượng tài sản của nhà băng trong năm 2023.

“Triển vọng cụ thể ra sao sẽ còn phụ thuộc vào bối cảnh vĩ mô, sự hồi phục cầu bất động sản và đặc biệt là yếu tố phân loại tháo gỡ pháp lý dự án BĐS. Bên cạnh đó, là sự triển khai đồng điệu giữa việc cho phép tái cơ cấu nợ trái phiếu doanh nghiệp và tín dụng ngân hàng trong thời gian tới đây được triển khai sớm hay muộn”, bà Oanh nhận định.

Trong bối cảnh đó, nhiều ngân hàng có sự chủ động trích lập dự phòng tương đối sớm, có đủ nguồn lực để đối phó với các rủi ro từ nợ xấu như Vietcombank, BIDV, Vietinbank, MBBank với bộ đệm dự phòng cao, gấp đôi thậm chí gấp ba quy mô nợ xấu nội bảng, cho phép các ngân hàng này có nguồn lực vững chắc để chống chọi với rủi ro tín dụng.

Tuy nhiên, vẫn có một số ngân hàng có bộ đệm dự phòng mỏng, sẽ đối diện áp lực trích tăng lập dự phòng và làm hao mòn lợi nhuận trong năm 2023 và có thể tạo áp lực lên thanh khoản ngân hàng đó. Một số cái tên trong danh sách này có thể kể đến như NCB, PGBank, ABBank hay như BVB.

“Nhìn trên bình diện chung, sức khỏe hệ thống các ngân hàng đã tốt hơn rất nhiều khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu đã tăng gấp đôi so với 10 năm trước. Trong ngắn hạn, ngành ngân hàng có đủ nguồn lực để đối phó với rủi ro nợ xấu”, đại diện Fiin Group đánh giá.

Bàn luận về động lực tăng trưởng của ngành ngân hàng trong năm 2023, bà Oanh cho rằng mặc dù chi phí vốn tăng cao khiến NIM có thể sẽ thu hẹp trong nửa đầu năm và chỉ có thể cải thiện trong nửa cuối năm khi áp lực thanh khoản dịu đi, thu nhập phí từ dịch vụ thanh toán và Bancassurance sẽ trở thành nguồn thu nhập ổn định nhờ nỗ lực số hóa của ngân hàng và dư địa bán chéo lớn từ tập khách hàng ngày càng mở rộng.

Thanh Hoa